Fuzzy-Lineare Portfoliooptimierung PDF ePub eBook

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Fuzzy-Lineare Portfoliooptimierung free pdf Die Investition in Wertpapiere ist wegen der nicht pr zise vorhersagbaren Wertpapierkursentwicklung mit einem nicht vollst ndig vermeidbaren Risiko verbunden. Ein Ansatz um dieses Risiko kalkulierbar zu machen, besteht in der statistischen Auswertung vergangener Wertpapierkurszeitreihen und Berechnung eines, bez glich der ermittelten statistischen Kennzahlen, optimalen Wertpapierportfolios. Diese Optimierung beinhaltet typischerweise die Maximierung des erwarteten Ertrages bei gleichzeitiger Minimierung des erwarteten Risikos unter Ber cksichtigung von Restriktionen, welche den Marktgegebenheiten und den W nschen eines Investors Rechnung tragen. Die vorliegende Diplomarbeit formuliert ein lineares Optimierungsproblem bez glich der Umschichtung eines aus MDAX Aktien bestehenden Aktienportfolios, wobei Transaktionskosten in H he von einem Prozent einkalkuliert werden und keine Leerverk ufe m glich sind. Dabei wird die kurzfristig zu erwartende Rendite maximiert und das eingegangene Risiko in Form der mittleren, kurzfristig zu erwartenden Unterschreitung der erwarteten Rendite minimiert. Ferner werden die Anforderungen des Investors bez glich der Erhaltung des Investitionsvolumens und der erwarteten mittel- und langfristigen Entwicklung der Aktienwerte ber cksichtigt. Die L sung dieses Optimierungsproblems f hrt auf eine Menge effizienter Portfolios, welche aus bis zu 5 Aktienwerten bestehen. Da der Investor grunds tzlich auch bereit ist seine Anforderungen an die erwartete mittel-, und langfristige Entwicklung der Aktienwerte zu reduzieren, falls es dadurch m glich ist die kurzfristig zu erwartende Rendite zu erh hen und das kurzfristig zu erwartende Risiko zu vermindern, wird das Optimierungsproblem als fuzzy-lineares Optimierungsproblem formuliert. Die L sung des fuzzy-linearen Optimierungsproblems f hrt auf eine Kompromissl sung, welche 4 Aktienwerte beinhaltet und verglichen mit dem Ausgangsportfolio bei ann hernd gleichem erwartetem Risiko zu einer Erh hung de


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About Moritz Koplin

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Details Book

Author : Moritz Koplin
Publisher : Grin Verlag
Data Published : October 2013
ISBN : 9783640422623
EAN : 9781313927147
Format Book : PDF, Epub, DOCx, TXT
Number of Pages : 56 pages
Age + : years
Language : English
Rating :

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